Unit34. 時間序列分析 Part2 - ARIMA 模型預測價格與財報數據

單元要先準備事項

• 須看過 Unit 33. 時間序列分析 Part 1 - 時間序列分析元素要點概述、 平穩性／趨勢／季節／噪音 的部分分析方法
• 須至 https://www.alphavantage.co/support/#api-key 申請 API KEY

單元重點

• 瞭解 AR、MA、ARMA、I、ARIMA 區別與用途
• 瞭解用 ADF、ACF、PACF 檢測與設定 ARIMA 模型參數的方法
• 瞭解如何建立與評估 ARIMA 模型
• 多知道一個獲取金融數據的地方

所需套件

• pip install pandas
• pip install numpy
• pip install statsmodels
• pip install scikit-learn
• pip install matplotlib
• pip install seaborn
• pip install yfinance

單元內容

Code（請配合影片內容教學食用）

（權限設定是使用報名時填寫的 email，單元推出當月有訂閱權限者才有權限，但影片內容有帶 coding 的部分，所以依舊能學到）

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